Дискретный опцион это

Дискретный опцион, Азиатский опцион

Содержание

    биржа или брокер

    Дискретный опцион Содержание На основе сгенерированной сетки, в каждом ее узле оцениваем стоимость опциона. На N-м шаге — в момент экспирации — стоимость опциона определяется как его внутренняя стоимость: Далее, оценивается стоимость опциона во всех предшествующих узлах сетки дереваначиная с дискретный опцион N-1, и заканчивая шагом 0, соответствующего моменту оценивания опциона, на котором имеется одна вершина узел сеткии полученная для него дискретный опцион будет соответствовать оценке премии опциона.

    дискретный опцион брокер utrader

    Полученные дискретный опцион образом оценки соответствуют оценкам для европейского стиля опционов. Американский же стиль, предполагает возможность раннего исполнения. А досрочно исполнять дискретный опцион на i-м выгодно, если его внутренняя стоимость в соответствующей вершине больше стоимости дискретный опцион удержания, то есть: Таким образом, в случае с дискретный опцион колл американского стиля имеем: В конечном итоге, на шаге 0, который соответствует моменту оценивания опциона, в единственной для этого шага вершине дерева будет получена дискретный дискретный опцион оценка премии по опциону американского стиля.

    дискретный опцион

    Также читайте.