Электронная библиотека ВГУЭС

В опционной сделке позиции покупателя и продавца опциона различны. Куча тестов по РЦБ с ответами - Стр 3

Колл опцион — это контракт на право покупки актива по определенной цене

Рассчитайте размер рыночной процентной ставки, изменение которой привело к снижению рыночной цены облигации до 98,5 ед.

Уставный капитал компании состоит из 10 обыкновенных акций и привилегированных акций номинальной стоимостью руб. Рассчитайте величину показателя "доход на одну акцию". B 57,5 руб. C руб.

Риски продавцов опционов

D руб. Код вопроса: 1. A Цена, которую платит в опционной сделке позиции покупателя и продавца опциона различны опциона продавцу B Цена исполнения по опциону C Разница между ценой базового актива и ценой исполнения по опциону D Разница между ценой исполнения по опциону и ценой базового актива Код вопроса: 1.

A Фьючерсные контракты обращаются на бирже B Фьючерс всегда требует поставки физического актива C Покупка фьючерсного контракта имеет тот же риск, как и покупка опциона "колл" D Долгосрочный фьючерсный контракт - это право, а не обязательство Код вопроса: 1. A По базовому активу начислен доход дивиденды, проценты B Существует возможность получения прибыли от альтернативного вложения C Опцион имеет внутреннюю стоимость D Премия по опциону превышает его внутреннюю стоимость Код вопроса: 1.

A Премия по опциону B Изменение маржи в течение срока действия контракта C Разница между зафиксированной в фьючерсном контракте ценой поставки и биржевой ценой в этот день D Прибыль, которую получает продавец фьючерса в случае, когда спот цена актива превышает цену, зафиксированную в контракте Код вопроса: 1.

В опционной сделке позиции покупателя и продавца опциона

A Ситуация, когда фьючерсная цена в момент заключения фьючерсного контракта ниже спот-цены базисного актива B Ситуация, когда фьючерсная цена в момент заключения фьючерсного контракта равна спот-цене базисного актива C Ситуация, когда фьючерсная цена в момент заключения фьючерсного контракта выше спот-цены базисного актива Код вопроса: 1.

A Американский B Европейский Код вопроса: 1. Какую операцию он совершил для создания такой позиции? A Опционный контракт предоставляет держателю право, но не обязанность принять или осуществить поставку базового актива B Продавец опциона несет обязательство по выполнению условий опционного контракта, только если этого потребует держатель опциона C Цена опциона определяется только двумя факторами: изменчивостью цены базового актива и вероятностью того, что держатель опциона потребует его исполнения Код вопроса: 1.

I Фьючерс - это обязательство на совершение или принятие поставки наличного инструмента в момент окончания срока действия фьючерсного контракта II В зависимости от реального соотношения между ценой фьючерсного контракта и ценой наличного актива цена фьючерса в момент его окончания превышает цену наличного инструмента III Теоретической в опционной сделке позиции покупателя и продавца опциона различны ценой будет фьючерсная цена, при которой нет возможности арбитража за счет операций с наличным инструментом A Только I B Только II C Только I и III D Все вышеперечисленные Код вопроса: 1.

A Если спот-цена базисного актива к моменту истечения срока действия контракта будет выше цены исполнения B Если спот-цена базисного актива к моменту истечения срока действия контракта будет равна цене исполнения C Если спот-цена базисного актива к моменту истечения биткоин бинарный опцион действия контракта будет ниже цены исполнения Код вопроса: 1.

в опционной сделке позиции покупателя и продавца опциона различны бинарные опционы счет от 10 рублей

На дату исполнения цена этого актива составила 1 руб. Каковы финансовые результаты сделки налоги и накладные расходы не учитывать, рыночную ставку принять равной нулю?

A Выигрыш в 25 руб. B Проигрыш в 25 руб. C Проигрыш в 75 руб. D Проигрыш в руб. Каков наихудший финансовый результат этих операций в момент исполнения опциона налоги, накладные расходы и потенциальные доходы от вложения средств в банк не учитывать?

в опционной сделке позиции покупателя и продавца опциона различны

Что выгоднее инвестору с точки зрения финансового результата без учета прочих факторов? A Купить акцию сейчас по руб. B Купить форвардный контракт на акцию по цене руб. C С точки зрения финансового результата операции равнозначны Код вопроса: 1.

A 5 руб.

Электронная библиотека ВГУЭС

B руб. A Арбитражеры будут покупать фьючерсные контракты и продавать базисный актив B Арбитражеры будут продавать фьючерсные контракты и покупать базисный актив Код вопроса: 1. A - 20 B 0 C 20 Код вопроса: 1. II Опцион пут с ценой исполнения руб. III Опцион колл с ценой исполнения руб. IV Опцион пут с ценой исполнения руб. I Опцион колл с ценой исполнения руб. A 98 руб.

D ни при какой из вышеперечисленных Код вопроса: 1. A 80 единиц B единиц C в опционной сделке позиции покупателя и продавца опциона различны D единиц Код вопроса: 1. A единиц B единиц C единиц D единиц Код вопроса: 1. A ед. B ед. C ед. D ед. B ,5 ед. C ,5 ед.

  • Дека трейдинг санкт- петербург
  • Как зарабатыват на интернете
  • Опцион колл call — это контракт, который предоставляет покупателю право купить актив в будущем в определённый срок по указанной цене.
  • Опцион Опцион обозначает срочную сделку, по которой одна из сторон приобретает право принятия или передачи актива по фиксированной цене в течение определенного срока, а другая сторона обязуется по требованию контрагента за денежную премию обеспечить осуществление этого права, возлагая на себя обязанность передать или принять предмет сделки по фиксированной цене.
  • В адрес продавца в любой момент срока действия опциона может поступить информация о необходимости его исполнения.

C ед. Какова теоретическая цена фьючерсного контракта на нее через 30 дней? A рублей B рублей C ,25 рублей D ,25 рублей Код вопроса: 1.

Еще по теме Риски продавцов опционов:

B ,5 руб. C ,75 руб.

Колл опцион — это контракт на право покупки актива по определенной цене Простые опционные стратегии Принято считать операции с опционами крайне рисковым видом инвестиций. Тем не менее, риск при использование опционов может быть намного меньшим, чем риск при простой покупке акций или другого актива.

D ,75 руб. Определите форвардную цену для контракта, который заключается на 90 дней, если дивиденд по акции в размере 50 руб. A ,5 руб. C ,5 руб. Какую сумму теряет инвестор, покупая форвардный контракт на акцию сроком на 90 дней, по сравнению с покупкой акции на спотовом рынке, если дивиденд по акции в размере 50 руб.

A 0 руб.

Куча тестов по РЦБ с ответами

B 50 руб. C 52,08 руб. D 54,5 руб. B 26,02 руб. C 27,34 руб. Определите форвардную цену тонны алюминия через 90 дней. A руб. Определить трехмесячный форвардный курс валюты.

купить валюту через брокерский счет в выходные

A 26,24 руб. B 27,16 руб.

пример задачи на опцион тера биткоин

C 28,76 руб. D 29,18 руб. A Для снижения в опционной сделке позиции покупателя и продавца опциона различны по портфелю достаточно распределить средства между большим количеством ценных бумаг B Для снижения риска по портфелю необходимо распределить средства между инвестициями, имеющими минимальную корреляцию C Для снижения риска по портфелю достаточно распределить средства между большим количеством ценных бумаг, имеющих положительную корреляцию D "Не класть все яйца в одну корзину" Код вопроса: 1.

A Защита от риска падения рыночной цены базового актива B Защита от риска роста рыночной цены базового актива C Защита от риска непоставки базового актива D Защита от риска девальвации валюты базового актива Код вопроса: 1. A Покупатель страхуется от понижения, а продавец - от повышения в будущем спот-цены базисного актива B Покупатель страхуется от повышения, а продавец - от понижения в будущем спот-цены базисного актива C Покупатель и продавец страхуются от понижения в будущем спот-цены базисного актива D Покупатель и продавец страхуются от повышения в будущем спот-цены базисного актива Код вопроса: 1.